中央财经大学统计与数学学院导师苏治简介 正文

苏治，中央财经大学统计与数学学院副教授，博士生导师。
2013年度教育部“新世纪优秀人才”。作为项目负责人主持国家自然科学基金、教育部人文社科基金项目等科研课题10余项。在《中国社会科学》、《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》、《金融研究》、《经济学动态》、《数量经济技术经济研究》等杂志发表学术论文60余篇。
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教育经历
清华大学 金融学博士后
德克萨斯州立大学（美国） EMBA
吉林大学 数量经济学博士
吉林大学 管理学学士
学术兼职 中国人民大学国际货币研究所 兼职研究员
中央财经大学证券期货研究所 兼职研究员
中国工业统计学教学研究会 理事
中国金融40人?青年论坛 成员

所获奖励
第七届高等学?？蒲а芯坑判愠晒保ㄈ宋纳缁峥蒲В┚醚畚睦喽冉?、吉林省社会科学优秀成果一等奖、长春市社会科学优秀学术成果二等奖、吉林省优秀博士学位论文等。

教学与科研领域
金融资产定价与量化投资；宏观经济、金融市场与金融计量方法应用。

一、公开发表的学术论文（2005—2015）
发表学术论文总数68篇，其中AAA类论文4篇，AA类论文8篇，A类论文41篇.
[1]  中国技术进步与经济增长收敛性测度——基于创新与效率的视角，《中国社会科学》，第7期，43-64页，2015?；瘛缎禄恼?015年第7期全文转载。
[2]  资产系统性风险跨期时变的内生性：由理论证明到实证检验，《中国社会科学》，第4期，87-108页，2012?；竦玫谄呓旄叩妊？蒲а芯坑判愠晒保ㄈ宋纳缁峥蒲В┚醚畚睦喽冉?。
[3]  通货膨胀目标制是否有效？《经济研究》，第6期，74-88，2015。
[4]  农户信贷违约都是主动违约吗？——非对称信息状态下的农户信贷违约机理，《管理世界》，第9期，77-89页，2014。
[5]  中国上市公司代理成本的估算—基于异质性随机前沿模型的经验分析，《管理世界》，第5期，66-75页，2011。
[6]  公众预期与量化宽松冲击效应：来自国际大宗商品的证据，《世界经济》，第10期，2015。
[7]  量化宽松与国际大宗商品市?。阂绯鲂?、非对称性和长记忆性，《金融研究》，第3期，68-82页，2015。
[8]  含有图结构约束的稀疏最小方差资产组合模型，《中国管理科学》，第9期，65-70页，2015。
[9]  STAR与ANN模型：证券价格非线性动态特征可预测性研究，《中国管理科学》，第5期，9-16页，2008。
[10]  量化宽松对经济复苏到底有多大的作用？《管理评论》，第7期，23-32+57页，2015。
[11] 约书亚?安格里斯特对经验微观经济学的贡献，《经济学动态》，第3期，125-134页，2015。
[12] 奥利?阿申菲尔特劳动经济学思想评述，《经济学动态》，第10期，95-99页，2012。
[13] 摩擦市场中的戴蒙德理论体系—用微观钥匙打开宏观经济之门，《经济学动态》，第12期，94-99，2010。
[14] 一种改进的不完全指数复制方法的解释，《数量经济技术经济研究》，第6期，149-160页，2013。
[15] 基于Morlet小波时频互相关的股指期货价格发现效率研究，《数量经济技术经济研究》，第6期，140-151页，2012。
[16] 跨期β系数时变结构研究，《数量经济技术经济研究》，第5期， 135-145页，2008。
[17] 核主成分遗传算法与SVR选股模型改进，《统计研究》，第5期，54-62页，2013。
[18] 企业无形资产资本化与分析师盈余预测：理论分析与实证检验，《会计研究》，第7期，70-76页，2013。
[19] 人民币区域化、现状与发展战略——以东盟与东亚地区为例，《财贸经济》，第4期，50-57页，2013。
[20] 从“搜寻理论”到“失业”释解与政府经济对策，《财贸经济》，第7期，33-47页，2011。
[21] 人民币区域接受程度：指数构建与影响因子计量——以东盟及中国香港为例，《经济理论与经济管理》，第7期，51-63页，2014。
[22] “结构性”减速下的中国投资结构优化：基于4万亿投资效果分析，《财政研究》，第1期，43-47页，2013。
[23] “美元陷阱”背景下的人民币国际化：对策与现实路径选择，《财政研究》，第7期，47-50页，2012。
[24] 理性条件下资本市场的可预测性与资产定价模型——基于尤金?法玛的学术贡献，《求是学刊》，第3期，65-71页，2014。
[25] 人民币还是亚元：东亚货币合作路径选择，《求是学刊》，第4期，68-75页，2013。
[26] 理性与非理性的博弈：现代投资决策理论的演进，《求是学刊》，第4期，60-71页，2011。
[27] 东亚货币合作：人民币能够成为主导货币吗？——基于Finger-Kreinin指数的新证据，《哈尔滨工业大学学报（社会科学版）》，第2期，101-108页，2012。
[28] 货币政策透明度与有效性的关联度研究，《金融教学与研究》，第5期，9-16页，2010。
[29] 套利能保持金融市场有效吗——行为金融学套利局限性与风险性分析，《经济纵横》，第6期，22-25页，2005。
[30] 溢出效应与门限特征：金融开放条件下国际证券市场风险对中国市场冲击机理，《管理世界》，第1期，41-47页，2007。
[31] 投资者情绪、内在价值估计与证券价格波动——市场情绪指数假说，《管理世界》，第2期，143-155页，2005。
[32] 上市公司现金持有：静态权衡还是动态权衡，《世界经济》，第10期，84-95页，2008。
[33] 升值预期真的驱动国际游资流入中国了吗——基于四重套利和边限协整模型的新证据，《金融研究》，第6期，95-109页，2012。
[34] 融资约束与流动性管理行为，《金融研究》，第10期，45-60页，2010。
[35] 融资约束、不确定性与上市公司投资效率，《管理评论》，第1期，19-26页，2009。
[36] 股权分置改革均衡对价，《中国工业经济》，第2期，113-118页，2006。
[37] 经济转型、金融扩张与政策选择——2014年中国经济展望，《经济学动态》，第11期，4-11页，2013。
[38] 经济周期与证券市场波动关联性：基于向量SWARCH模型的新证据，《数量经济技术经济研究》，第3期，61-68页，2007。
[39] 我国股票市场收益率非对称均值回归特征的计量检验，《数量经济技术经济研究》，第4期，107-116页，2005。
[40] 现金－现金流敏感性能检验融资约束假说吗？《统计研究》，第10期，92-99页，2008。
[41] 现金持有的行业特征：差异性与收敛性，《会计研究》，第7期，31-47页，2011。
[42] 中国证券市场波动的区制关联性，《财贸经济》，第11期，34-38页，2005。
[43] 基于市场摩擦的广义有效市场假说，《吉林大学社会科学学报》，第6期，63-71页，2009。
[44] 时变理论预期假说与过度反应假说：基于ANST-GARCH模型国际证券市场实证检验，《吉林大学社会科学学报》，第2期，6-12页，2006。
[45] 中国的货币政策能有效调控房价么？《中央财经大学学报》，第4期，17-22页，2012。
[46] 增长模式转型与政策选择——2014年经济展望，《现代经济探讨》，第1期，5-12页，2014。
[47] Structural Deceleration, Financial Expansion and Policy Selection: China’s Economic Prospects for 2014, 《China Economist》, Volume 3, pp.4-18, 2014.
[48] Focused Vector Information Criterion Model Selective and Model Averaging Regression with Missing Response, 《Metrika》, Volume 10, 2013.
[49] Evaluating the Effects of Equity Incentives Using PSM: Evidence from China, 《Frontiers of Business Research in China》, Volume 2, pp.266-290, 2011.
[50] 股权分置改革对价方案解析，《财经科学》，第1期，29-36页，2006。
[51] 决策黑箱：现代投资决策理论新探，《社会科学》，第8期，29-36页，2007。
[52] 现代金融学理论的疏漏与分歧，《社会科学》，第3期，26-33页，2006。
[53] 信息？噪音？泡沫？——现代金融学前沿问题综论，《学习与探索》，第1期，232-236页，2006。
[54] 再论中国证券市场过度反应实证研究——方法论与数据周期敏感性分析，《学习与探索》，第1期，201-206页，2005。
[55] 基于市场摩擦的信息反映效率研究，《社会科学战线》，第2期，82-88页，2005。
[56] 广义线性模型组LASSO路径算法，《中国科学》，第10期，1725-1738页，2015。
[57]响应变量删失情况下线性模型的FIC模型选择和模型平均，《中国科学》，第7期，647-661页，2013。
[58] 过度反应对称周期研究——国际证券市场实证，《管理科学学报》，第1期，122-130页，2009。
[59] 有效市场理论的思考，《经济学动态》，第5期，20-23页，2005。
[60]股权分置改革财富再分配效应，《财贸经济》，第11期，21-26页，2006。
[61] 动量交易策略与反转交易策略国际实证比较研究，《中国软科学》，第1期，120-125页，2005。
[62]随机右删失数据下半参数线性变换模型的经验似然推断，《数学进展》，第4期，625-629页，2014。
[63] 中国证券市场过度反应非对称性研究，《吉林大学社会科学学报》，第4期，158-165页，2005。
[64] 股权分置改革中受限股份流通次序，《经济管理》，第2期，26-31页，2007。
[65] 农户正规金融机构信贷违约形成机理分析，《农业经济问题》，第8期，88-94页，2014。
[66] 供需不确定性、市场竞争与现金持有——来自中国上市公司的经验证据，《南方经济》，第1期，11-22页，2009。
[67] 股权分置改革财富分配的公允性研究，《当代经济研究》，第4期，31-33页，2007。
[68] 现代金融学噪音交易理论文献综述，《江汉论坛》，第7期，78-80页，2007。

二、作为项目负责人主持的科研课题（2005—2015）
[1]  2014年国家自然科学基金面上项目：货币总量转向信用总量：全球虚拟经济与实体经济背离机理与宏观政策应对（71473279），项目负责人，在研。
[2]  2013年教育部“新世纪优秀人才支持计划”：从货币总量到信用总量：一个新的全球经济分析与宏观政策调控的框架，项目负责人，在研。
[3]  2011年国家自然科学基金青年项目：跨期条件下资产定价主流偏差时变机理（71101157），项目负责人，结项。2012年1月-2014年12月。
[4]  2010年教育部人文社科研究项目：基于虚拟经济与实体经济背离的全球经济分析模型（10YJC790220），项目负责人，结项。
[5]  2011年教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师类课题：全球虚拟经济与实体经济背离机理与实证计量（20110016120001），项目负责人，结项。
[6]  2014年国家开发银行委托项目：公私合作（PPP）应用研究，项目负责人，结项。2014年8月30日-2015年1月30日。形成书稿《重塑政府与市场的边界——PPP理论、实务与案例》。
[7]  2013年中央财经大学青年科研创新团队支持计划项目：货币总量转向信用总量：一个新的全球经济分析模型与宏观政策调控框架，项目负责人，在研。
[8]  2012年北京市社科联专门项目：北京市城市交通政策的经济效率，项目负责人，结项。2012年6月-2014年6月。
[9]  2010年“中财121人才工程”青年博士发展基金项目：基于决策过程主流偏差量化模型的证券价格过度波动机理及可预测性研究（10YZC033），项目负责人，结项。2011年1月-2012年12月。
[10] 2012年国家开发银行委托项目：境外人民币业务研究，项目负责人，结项。2012年6月1日-2014年6月30日。
[11] 2012年国家开发银行委托项目：开发性金融在中小企业融资中的作用，项目负责人，结项。2012年3月1日-2013年1月1日。
[12] 2007年中国博士后科学基金项目：投资者决策黑箱与证券价格波动机理研究（20070410539），项目负责人，结项。

三、参与的科研课题（2005—2015）
[1]  2005年国家自然科学基金项目：基于市场摩擦的广义有效市场假说（70573040），主要参加人，完成。
[2]  2005年国家社会科学基金项目：金融市场的结构优化研究（05BJY100），主要参加人，完成。
[3]  2001年国家自然科学基金项目：中国宏观经济与证券市场波动关系（70173043） ，主要参加人，完成。
[4]  2006年教育部重点研究基地项目：金融体制变迁中经济稳定与和谐发展的条件识别和风险预警（06JJD790012） ，主要参加人，完成。
[5]  2005年教育部重点研究基地项目：中国金融市场波动与经济周期波动的联动效应、溢出效应与风险扩散研究（05JJD790005），主要参加人，完成。
[6]  2011年教育部人文社科研究项目：人民币汇率的福利效应：理论与实证研究，主要参加人，在研。
[7]  2010年中国人寿财产保险股份有限公司课题：财产保险风险压力测试问题研究，主要参加人，完成。
[8]  2006年吉林省社会科学基金项目：吉林省上市公司股权分置改革方案设计及期后价值评估（2006010），主要参加人，完成。
[9]  2005年吉林省社会科学基金项目：吉林省农村合作经济组织发展模式与制度设计（2005018），主要参加人，完成。
[10]  2007年长春市软科学项目：长春市社会主义新农村建设中的金融支持与对策研究（2007RK31），主要参加人，完成。
[11] 2005年长春市软科学项目：长春市农村经济发展人才战略及对策研究（05RK30），主要参加人，完成。

四、获奖情况
[1]  2015年第七届高等学?？蒲а芯坑判愠晒保ㄈ宋纳缁峥蒲В┚醚畚睦喽冉保?ldquo;资产系统性风险跨期时变的内生性：由理论证明到实证检验”，《中国社会科学》，2012年第4期
[2]  2013年度教育部“新世纪优秀人才支持计划”获得者
[3]  2010年吉林省第八届社会科学优秀成果奖论文类一等奖：“溢出效应与门限特征：金融开放条件下国际证券市场对中国市场冲击机理”，《管理世界》，2007年第1期
[4]  吉林省优秀博士学位论文（2008年）
[5]  第三届长春市社会科学优秀成果奖论文类二等奖（2007年）
[6]  中央财经大学成心奖励基金-优秀学术奖（2013年）
[7]  吉林大学优秀博士学位论文二等奖（2008年）
[8]  中国证券业协会科研课题研究三等奖（2010年）
[9]  “立信杯”中国信用建设论文竞赛（学术类）优秀奖（2010年） 以上老师的信息来源于学校网站，如有更新或错误，请联系我们进行更新或删除，联系方式

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