中央财经大学精算科学系导师韦晓简介 正文

韦晓，女，1979年10月，广西 
中央财经大学保险学院精算系，副教授 
电子邮箱：weix@cufe-ins.sinanet.com    weixiao@cufe.edu.cn,
一、主要学习经历
1997年9月至2001年7月，武汉大学数学与统计学院，基础数学专业，本科，理学学士 
2001年9月至2006年7月，武汉大学数学与统计学院，概率统计专业，硕博连读，理学博士 
2006年7月至2008年1月，法国国家信息与自动化研究院，金融数学项目组，博士后 
Institute National dela Recherche en Informatique et Automatique（INRIA）Projet MathFi 
二、研究方向
概率极限理论、保险精算、金融数学的研究。 
三、主讲课程
非寿险精算 
应用随机过程 
金融经济学 
专业英语 
四、主要研究成果
1.专著
专著《基于几类风险模型的破产概率理论研究》 
译著《随机利率模型及相关衍生品定价》 
2.课题
国家自然科学基金委青年项目：基于随机分析的利率衍生品定价与对冲问题的研究 
教育部留学回国人员科研启动基金：保险风险模型的绝对破产和预警区问题的研究 
保监会省部级课题：巨灾风险损失评估方法研究 
保险学会课题：寿险产品创新与开发设计 
3.论文
曾在国际期刊《NorthAmerican Actuarial Journal》、《Insurance:Mathematics and Economics》、《Statistics& Probability Letters》、《Journalof Applied Probabilities》等发表多篇学术论文：
• “PricingRatchet Equity-Indexed Annuities with Early Surrender Risk in a CIR++ Model”,North American Actuarial Journal,2013，17(3), 229-252.
•“The asymptotic of finite time ruin probabilities forrisk model with variable interest rates”,Chinese Journal of AppliedProbability and Statistics,2010, 26(1),57-65,
•“Duration of negative surplus of risk model withstochastic interest rate”,Acta Mathematica Scientia, 2010, 30(1), 1-17.
•icolas Privault, Xiao Wei, “Calibration of the Libormarket model- implementation in PREMIA”,Bankers,markets, investors, 2009, 99,20-29..
•“Ruin Probabilities for discrete time risk models withstochastic rates of interest”,Statistics and Probability Letters, 2008, 78(6), 707-715.
•“Finite time ruin probability and large deviation forperturbed risk model with variable premium income”,Acta Mathematica Sinita(Chinese), 2007,27A(4),616-62.
•“Integration by parts for point processes and Monte Carloestimation”,Journalof Applied Probability,2007,44(3), 806-823.
•“Moderate deviation for negatively associated random sumsof heavy tailed random variables”,Journal of Mathematics(Chinese), 2005, 35,494-498.
•“ A Malliavin calculus approach to sensitivity analysisin insurance”,Insurance:Mathematics and Economics,2004, 35,670-690.
•“ Finite time ruin probability with variable interestrate and extended regular variation”,Wuhan University Journal ofNatural Sciences(English Series), 2004,9(6), 863-866.
五、主要学术兼职
长期合作者PermanentContributor保险金融定价与风险管理平台PREMIA  
期刊杂志审稿人Reviewer《Annals of Applied Probability》，《Insurance：Mathematics& Economics》《North AmericanActuarial Journal》等 
访问学者Visiting Scholar香港科技大学，加拿大滑铁卢大学，意大利乌迪内大学 以上老师的信息来源于学校网站，如有更新或错误，请联系我们进行更新或删除，联系方式

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