苏州大学金融工程研究中心导师:钱晓松

发布时间:2021-10-08 编辑:考研派小莉 推荐访问:
苏州大学金融工程研究中心导师:钱晓松

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苏州大学金融工程研究中心导师:钱晓松 正文

 


姓 名: 钱晓松 职 称:           副教授  
性 别: 研究方向: 信用风险,金融衍生产品定价,应用偏微分方程
出生年月:       1974年10月 联系方式:           
最后学历: 博士 毕业学校: 同济大学 职 务:  
简介: 教育经历
2000.9 - 2003.8      同济大学应用数学系   应用数学博士学位
1996.9 - 1999.8      扬州大学理学院   基础数学硕士学位
1992.9 - 1996.8      扬州师范学院    数学教育学士学位
工作经历
2010.8 至今            苏州大学   副教授,硕士生导师
2007.8 – 2010.7     扬州大学   副教授,硕士生导师
2000.8–2007.7      扬州大学   讲师
1999.9 – 2000.7      扬州大学     助教
主持项目
2012.1-2012.6      凌志软件横向项目
2009.1 - 2011.12   国家自然科学基金(青年项目),编号:10801115
   项目名称:跳扩散模型中的期权定价及最优投资问题
2007.10            江苏省政府公派留学基金 No.JS-2007-034
2007.1 - 2008.12   扬州大学自然科学基金 No.2006XJJ01
学术访问
2010.7.15–2010.7.28  浦项科技大学 数学系,韩国
   访问学者(working with Prof. Kwang Ik Kim)
2009.10.3-2010.9.27   牛津大学(University of Oxford) 数学学院,英国
                      访问学者(working with Prof. Xunyu Zhou)
2009.2.23–2009.7.30  同济大学 数学系
                      访问学者(working with Prof. Lishang Jiang)
2006.8.1–2006.8.30   浦项科技大学数学系,韩国
   访问学者(working with Prof. Kwang Ik Kim)
2005.7.1-2005.8.30    浦项科技大学(Pohang University of Science and Technology)
   数学系,韩国
   访问学者(working with Prof. Kwang Ik Kim)
主要论文
1.  Xiaosong Qian, Lishang Jiang, Cheng-long Xu & Sen Wu, Explicit formulas for pricing of callable Mortgage-Backed Securities in a case of prepayment rate negatively correlated with interest rates, J. Math. Anal. Appl. (2012), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2012.03.057. (SCI,通讯作者)
2.  Kwang Ik Kim , Hyun Suk Park, & Xiaosong Qian, A mathematical modeling for the Lookback Option with Jump-diffusion using Binomial Tree Method,  J. Comput. Appl. Math., 235 (2011), 5140-5154. (SCI,通讯作者)
3.  Kwang Ik Kim & Xiaosong Qian, Convergence of the Binomial Tree Method for Asian Options in Jump-diffusion Models, J. Math. Anal. Appl., 2007, 330(1): 10-23. (SCI,通讯作者)
4.  Xiaosong Qian, Cheng-Long Xu, Li-Shang Xu & Bao-Jun Bian, Convergence of the binomial tree method for American options in a jump-diffusion model, SIAM J. Numer. Anal. 42 (2005), no.5, 1899--1913 . (SCI,通讯作者)
5.  钱晓松,跳扩散模型中具有成比例交易费的最优投资消费模型,高校应用数学学报A辑,2005年,20(3):253-264。
6.  钱晓松,跳扩散模型中的测度变换与期权定价,应用概率统计,2004年,20(1):91-99。
7.  钱晓松,跳扩散模型中亚式期权的定价,应用数学,2003年,16(4):161-164。
8.  Chenglong Xu, Xiaosong Qian & Lishang Jiang, Numerical analysis on binomial tree methods for a jump-diffusion model, J. Comput. Appl. Math. 156 (2003), no.1, 23--45. (SCI)
9.  Zuhan Liu & Xiaosong Qian, Pinning of vortices for a variational problem related to the superconductivity with thermal noise, Northeast. Math. J. 18 (2002), no.3, 197--208.
10. 钱晓松, 局部对称共形平坦空间的子流形, 工程数学学报, 18 (2001), no.4, 17--22.

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