北京大学光华管理学院金融学系研究生导师徐信 正文

　　徐信忠
　　系别：金融学系
　　职称：教授
　　办公电话：86-10-62765135
　　Email：xuxz@gsm.pku.edu.cn
　　徐信忠现任北京大学光华管理学院资深副院长、金融学教授。在加入北京大学之前，曾任英国Bank of England货币政策局金融经济学家和英国Lancaster大学管理学院金融学讲座教授。曾任中国金融学年会第一届理事会主席。
　　他在公司治理，行为金融和金融风险管理和资产定价等领域有多年的研究经验，取得了丰富的研究成果，并在国际和国内一流学术杂志上发表文章16篇。 发表论文的学术期刊包括Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Banking and Finance, Review of Economics and Statistics.
　　他的研究成果受到国际同行的认可，发表的论文被大量引用，并获得British Accounting Review 1997最佳论文奖和2002年澳大利亚金融国际会议衍生产品领域的最佳论文奖。本人的研究成果具有极强的实用价值，上述发表的论文已多次被金融应用性书籍转载，并应邀在英格兰银行，瑞士联合银行，日本三菱银行等金融机构作学术演讲。关于隐含波动率期限结构（Term Structure）的学术文章被金融衍生产品的经典教科书《Options, Futures, and other derivatives by John Hull》引用；关于“恋家”倾向的研究成果被《纽约时报》报道。
　　研究领域
　　公司治理
　　行为金融
　　金融工程
　　教育背景
　　1993 英国兰卡斯特大学 金融博士
　　1988 阿斯顿大学伯明翰 企业管理硕士
　　1985 北京大学 地球物理学学士
　　职业经历
　　1991--1993
　　英国Warwick大学商学院研究员(Research Fellow)
　　1993--1998
　　英国Manchester大学会计与金融系讲师和高级讲师；
　　1998--1999
　　英国Bank of England货币政策局金融经济学家；
　　1999--2002
　　英国Lancaster大学管理学院高级讲师和讲座教授。
　　主要研究成果
　　The Dynamics of International Equity Market Expectations (Co-authored with Michael J.Brennan, H. Henry Cao, Norman Strong), Journal of Financial Economics, forthcoming
　　Forecasting FX Volatility: Inplied Volatilities versus AR(FI)MA Models, Journal of Banking and Finance, forthcoming. (Co-authored with S.Pong, M.Shackleton, and S. Taylor) .
　　CAPM, Higher Co-moment and Factor Models of UK Stock Returns, 2004, Journal of Bussiness Finance and Accounting, March. (Co-authored with D.Hung and M. Shackleton)
　　Post-Earning-Announcement Drift in the UK, 2003, European Financial Management, 9(1), 89-116. (Co-authored with W.Liu and N.Strong)
　　Understanding the Equity Home Bias:The Evidence from the Survey Data, 2003, Review of Economics and Statistics, May, 307-312.(Co-authored with N.Strong)
　　Pricing FTSE 100 Index Options under Stochastic Volatility, 2001, Journal of Futures Markets, 21, 197-211. (Co-authored with Y. Lin and N. Strong).
　　The Profitability of Momentum Investing, 1999, Journal of Business Finance and Accounting, 26, 1043-1091. (Co-authored with W. Liu and N. Strong)
　　Do S&P 500 Index Options Violate Martingale Restriction?, 1999, Journal of Futures Markets, 15(5), 499-521. (Co-authored with N. Strong)
　　The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations, 1997, Journal of Empirical Finance, 4(4), 317-340. (Co-authored with S. Taylor)
　　Explaining the Cross-section of UK Expected Stock Returns, 1997, British Accounting Review, 29(1), 1-23. (Co-authored with N. Strong) Conditional Volatility and the Informational Efficiency of PHLX currency Options Markets, 1995, Journal of Banking and Finance, 19(4), 803-821. (Co-authored with S. Taylor)
　　The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, 1994, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(1), 57-74. (Co-authored with S. Taylor)
　　The Magnitude of Implied Volatility Smiles: Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates, 1994, Review of Futures Markets, 13(2), 355-380. (Co-authored with S. Taylor)
    教授课程
　　2009-2010 研究生 金融学概论
　　2008-2009 本科生 国际财务管理
　　2007-2008 研究生 公司财务专题

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